交易系统简述

往事随风转

这个话题是比较偏个性的，不同投资者眼里的市场，眼里的收益标准差异性都很大，一方面源于认知的问题，另一方面更重要是在市场里面待久了，必然被市场吞噬了。
这个系列我想到哪写到哪，一方面是为自己做个记录，和坛友们简单闲聊，另一方面是为了文字化。
交易系统的目的是为投资者提供在某类品种中获取一致性收益的体系类工具，该系统是个闭环体系，需要不断的往复优化，伴随你的投资生涯。
交易系统的特点具有完整性，系统性，全局性，数量性几个特点。
这种思维是西方带过来的，据统计目前华尔街的金融类公司，都雇佣大量数理方面高手（中国科技大学的很多都在华尔街从事这类模型的设计）搭建各类的模型，这些模型就是广义上的交易系统的一部分，尤其近年来兴起的量化交易。
记得刚入行的时候，前辈们提过很朴素的交易模式，每年交易两次，买完就放那。这种不失为之前资本市场的有效模式。
而在信息高度发达的今天，参与则众多的背景下，投资者们都在拼，公募拼季度/年度排名，私募拼收益，散户拼战胜机构，导致各类模式的纷纷兴起，买卖的节奏其实是加快了，持仓周期也变短了，市场也会间歇性繁荣-萧条。

往事随风转

交易系统从公认的角度分为：买入系统，卖出系统，加/减仓系统，风控系统，仓位管理系统这几个部分。
后续就按照每一部分闲聊一下个人和市面一些常见的模式。

而立

细读，慢慢品！先顶起

迷途小贝

支持，先顶后看。

溪水清许清水溪

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真本领，真学问

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加德士

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大霄脑残粉

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往事随风转

有些晚了，先说第一块买入策略，但一定要记住交易系统是一个整体，单独割裂开都是错误的认识。
那么贯穿这几大系统都含有的因素，按照前辈总结会有如下几个因素：
1、胜率：因人而异，根据个人的交易方法，以及历史数据的统计，得出自己在某个模式下开仓的胜算如何。
2、盈亏比；这个比较好理解，盈利和亏损的设定，这里面对于盈利的判断和对于亏损（止损位的判断）基本面和技术分析方法不同，这块展开讲就要看个人的格局，对行业的看法，对目标股票的估值分析；而技术分析相对简单了，看压力位和支撑位可以得出这个比率；孰优孰劣，不简单对待；
3、加减仓：故事中底部大量买入，然后不管一路走高的事情那是故事，稍微有些交易经验的会知道这是胡扯，所以，对于加减仓位的时机把握和仓位分配，相当于初始买入系统再来一遍。

往事随风转

闲聊点别的事情，刚复盘看到了颐海国际，这个公司在港股上市的，开始是做海底捞底料的公司，后来发展到蘸料等火锅经营一体化的产业链，也开始给其他火锅店供货。
基于这种商业模式，使其从17年的3元钱涨到了现在的95元，这是不是身边的投资机会呢。
国内A股中必选消费中的海天酱油也凭借其产品加渠道的模式，成为了大牛股。
曾经和食品行业分析员聊过这种公司的估值怎么算，现金流贴现肯定不会给出这样的估值高度，市占率？这个又偏主观。
说这么多，也说明了一个问题，就是在设定盈利的上限时，你说会很科学，还是有些艺术成分，比如现在对茅台的估值，有些机构以LV公司的估值去看待茅台了，是否合理？按照这个估值茅台上2000元也是合理的。
胜率是自己的事情，可通过历史回顾去分析得出一个适合自己的数字。
而赢面就有些难了，往往匮乏的技术面和基本面会让你得到一个荒唐的数字，那么你的交易模型就不是优选的。
参照当年禅师给的模式，做a+A后的小b行情，是精于技术分析的投资者最适合的盈亏比模型。这种模型经过回测模式是高胜算高盈亏比的模式，看上去很美，而实际统计过的交易模式中，两高又是少之又少的，所以根本不具备广泛性。或者说这个是给高手们准备的。

往事随风转

那么参看前辈们总结的规律，包括一个前苏联的哥们写过一本书，还有就是国人交易玫瑰总结关于上中下周期共振模式下的买点机会。
我这里面也是引用他们的模式，其中交易玫瑰在微博上面还能看到她的总结。
通俗讲，上一周期的趋势，当前周期的趋势，下一周期的趋势，一旦形成了大顺中逆小顺这个模式，那么就是周期的共振，是比较好的买入区域。
结合前面二浪理论中，比如按照周线趋势向上，日线趋势向下，止跌企稳那一刻就是非常合适开仓点。
而趋势的判断，次级别回调的判断，企稳的判断，个人方法不仅相同，我的方法一定不适合你。
这块还需要结合图形去揣摩。包括多头的判断标准，回调幅度的黄金分割计算，均线等，找到适合你的快速方法即可。
上半年我觉得比较好的两个案例，一个是顺丰控股，一个是中航沈飞。
但为什么后来的爆发力那么强，是否能从调整浪的结构发现呢？我也没想清楚。
这里接受二转老师的说法，此种模式难以应对强势股的走势类型，这种属于偏保守的买入模型之一。

往事随风转

我们谈点务虚的。
05年前中国开放qfii入市，对于彼时的老外，对A股的了解还是很肤浅的，是否会有政策风险，经济风险（这个貌似当时的老外看的很清楚，风险不大）。
这时华尔街的犹太大佬粉墨登场，上来就雇佣各种大咖说按照国际惯用的银行估值体系，中国的银行业都要技术性关闭了，就是那个什么巴塞尔协定，后面就是老美各种银行以战略投资者身份参股中国各大银行，当时我们也是欢迎他们来，外来的和尚会念经啊。
而且四大资产管理公司应运而生，操盘手就是高盛。回头看老外的格局之高，见识之广，无人出其右。
后来叠加rmb的升值，老外那个时候的产业资本简直是打了折的买入中国核心金融资产，人家的盈亏比那是相当的高。

说这些，还是提醒大家重视目前北上资金的动向，这些老外的格局还是高啊，它们看好的股票才是中国未来可能出现长牛的股票。
无他唯手熟尔，白毛鬼子设定的金融逻辑，自己玩过的各种把戏，我们还是跟着学习的份。