研究可转债和本股的炒作逻辑-完成

葛上亭长

这个炒作逻辑没分析出什么，感觉转债和本股同期炒作似乎有小风险获利或者对冲的机会。要是本股能融资卖出就更有意思了。有没有了解一点的说说。
提一个起步股份，现价已经低于转股价。
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分析明白了，确实有无风险获利条件。
晚上找时间写写分享大家

大霄脑残粉

研究太多没用，感受刺激就够

大霄脑残粉

不建议厅长玩转债，似乎里面没啥逻辑可言

葛上亭长

大霄脑残粉 发表于 2020-4-8 10:49
不建议厅长玩转债，似乎里面没啥逻辑可言

嗯嗯，我也是观察很久没找到规律。感觉由于债有转股价格，结合本股，融券，应该在一些条件下有无风险获利的可能。这个需要构建个数学模型试试？梦想 似乎善于这个最近没看到

学习无止境啊

可转债前半个月被炒作太厉害了,最近都在杀溢价,不过可转债总体上赚钱确定性还是比股票大

学习无止境啊

集思录上有很多可转债的实时数据,很有用,也有很多可债的知识可以学习https://www.jisilu.cn/data/cbnew/#cb

大霄脑残粉

顺便问亭长，兴森科技还有无可关注性？

葛上亭长

大霄脑残粉 发表于 2020-4-8 18:11
随便问亭长，兴森科技还有无可关注性？

当时买入的理由是董事长大笔增持增持价格7-8元，所以敢于做长线。
现在董事长已经减持完了。无风险获利理由没有了。
股票会不会别的原因涨这个厅长就不知道了。大家自决吧

葛上亭长

学习无止境啊 发表于 2020-4-8 14:02
集思录上有很多可转债的实时数据,很有用,也有很多可债的知识可以学习https://www.jisilu.cn/data/cbnew/#cb

找了找似乎没有真正分析的内容哦

大霄脑残粉

葛上亭长 发表于 2020-4-8 19:41
当时买入的理由是董事长大笔增持增持价格7-8元，所以敢于做长线。
现在董事长已经减持完了。无风险获利 ...

谢谢！
上海环境发公告股东拟增持，看来可关注一下

雨凡

可转债的走势和正股一般是一致的，首日上市一般溢价会偏高一点，之后一般会恢复正常溢价水平。但也要看有没有资金介入。星帅尔和转债昨天和前天的走势值得研究下，转债的成交金额远大于正股，我觉得有资金拉动正股收割可转债

葛上亭长

雨凡 发表于 2020-4-8 23:02
可转债的走势和正股一般是一致的，首日上市一般溢价会偏高一点，之后一般会恢复正常溢价水平。但也要看有没 ...

嗯，只是和正股走势一致这点够不成无风险套利。债价，转股价，正股价之间，某些条件下存在去风险套利点

雨凡

葛上亭长 发表于 2020-4-8 23:14
嗯，只是和正股走势一致这点够不成无风险套利。债价，转股价，正股价之间，某些条件下存在去风险套利点

在溢价率为负的时候通过转股套利的机会是存在的，雪球上好像“饕餮海”以前有帖子专门说过。
但是因为是T+1，也还是存在风险的，好像还有风险对冲之类的策略，我没深入研究。
亭长感兴趣的话可以去看下。

葛上亭长

分析明白了，确实有无风险获利条件。
晚上找时间写写分享大家

雨凡

看来论坛里绝大多数人对可转债比较陌生。
我接触可转债有1年了，有一些了解，愿意与大家分享。
可转债是目前A股市场上最好的交易品种之一，既有债的保底功能，也有股的弹性。
举个大家都比较熟悉的例子，华安证券，转债今天上市，今日收盘116.53元，转股价8.77元，正股今日收盘价格7.79，溢价率31.19%。
我申购中了1签，10张，心理卖出价位是120元，没达到目标所以没有卖出。
未来几年如果券商股出现一波大涨，华安转债涨到150元以上是大概率事件。
转股期一般是上市半年以后，所以如果想靠转股套利的话要选上市半年以上的转债。
还有强制回售、强制赎回、下修转股价等概念必须搞清楚。
作为一个交易品种，在研究透彻之前不宜重仓。